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求人情報詳細

最適化部門におけるリスク管理業務: データ分析・オプションモデル構築

求人番号
NJB2165770
採用企業名
株式会社JERA
職種

金融 - リスク管理

雇用形態
無期雇用
勤務地
愛知県 東京都
仕事内容

<仕事内容>

■コモディティマーケットのデータ分析 
・燃料や電力、天候などのデータ取得およびボラティリティや相関の計算
・上記データの分布(正規分布、対数正規分布等)検証

■オプションモデルの構築・運用
・各種コモディティモデルのキャリブレーション精度や安定性の比較検証
・上記の自動化やシステム構築 等

■リスク計測業務
・日次でのVaRやPLの計測、レポーティング等


■休日:完全週休二日制, 夏季休暇, 年末年始

求める経験
年齢制限の理由

【必須(MUST)】
・理数系もしくは金融系の学部または大学院卒
もしくは、以下のいずれかの経験をお持ちの方
・リスク管理もしくはデリバティブに関連した業務経験
・確率論、微分方程式、数理ファイナンスなどの応用数学に取り組んだ経験

【歓迎(WANT)】
・金融業界やエネルギー業界におけるプライシングモデルの開発経験
・先物・オプションなどのデリバティブマーケットに関する知見
・SQLやExcel、Rなどの統計ツールによるデータ取得や分析の経験
・VBA、Pythonなどのプログラミング経験
・英語論文やマニュアルの読解が可能な英語力(英語会議がこなせるレベルだと尚良)
・外部プライシングライブラリ(Numerix、Bloomberg(DLIB)等)利用経験


■職種未経験者:不可

年収
600万円 - 800万円
語学力
英語力:中級以上
受動喫煙対策
就業場所 全面禁煙
受動喫煙対策詳細

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