金融 - リスク管理

＜仕事内容＞

■コモディティマーケットのデータ分析　
・燃料や電力、天候などのデータ取得およびボラティリティや相関の計算
・上記データの分布（正規分布、対数正規分布等）検証

■オプションモデルの構築・運用
・各種コモディティモデルのキャリブレーション精度や安定性の比較検証
・上記の自動化やシステム構築　等

■リスク計測業務
・日次でのVaRやPLの計測、レポーティング等

■休日：完全週休二日制, 夏季休暇, 年末年始

【必須（MUST）】
・理数系もしくは金融系の学部または大学院卒
もしくは、以下のいずれかの経験をお持ちの方
・リスク管理もしくはデリバティブに関連した業務経験
・確率論、微分方程式、数理ファイナンスなどの応用数学に取り組んだ経験

【歓迎（WANT）】
・金融業界やエネルギー業界におけるプライシングモデルの開発経験
・先物・オプションなどのデリバティブマーケットに関する知見
・SQLやExcel、Rなどの統計ツールによるデータ取得や分析の経験
・VBA、Pythonなどのプログラミング経験
・英語論文やマニュアルの読解が可能な英語力（英語会議がこなせるレベルだと尚良）
・外部プライシングライブラリ（Numerix、Bloomberg(DLIB)等）利用経験

■職種未経験者：不可