最適化部門におけるリスク管理業務: データ分析・オプションモデル構築
- 求人番号
- NJB2165770
- 採用企業名
- 株式会社JERA
- 職種
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金融 - リスク管理
- 雇用形態
- 無期雇用
- 勤務地
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愛知県 東京都
- 仕事内容
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<仕事内容>
■コモディティマーケットのデータ分析
・燃料や電力、天候などのデータ取得およびボラティリティや相関の計算
・上記データの分布(正規分布、対数正規分布等)検証
■オプションモデルの構築・運用
・各種コモディティモデルのキャリブレーション精度や安定性の比較検証
・上記の自動化やシステム構築 等
■リスク計測業務
・日次でのVaRやPLの計測、レポーティング等
■休日:完全週休二日制, 夏季休暇, 年末年始
- 求める経験
年齢制限の理由 -
【必須(MUST)】
・理数系もしくは金融系の学部または大学院卒
もしくは、以下のいずれかの経験をお持ちの方
・リスク管理もしくはデリバティブに関連した業務経験
・確率論、微分方程式、数理ファイナンスなどの応用数学に取り組んだ経験
【歓迎(WANT)】
・金融業界やエネルギー業界におけるプライシングモデルの開発経験
・先物・オプションなどのデリバティブマーケットに関する知見
・SQLやExcel、Rなどの統計ツールによるデータ取得や分析の経験
・VBA、Pythonなどのプログラミング経験
・英語論文やマニュアルの読解が可能な英語力(英語会議がこなせるレベルだと尚良)
・外部プライシングライブラリ(Numerix、Bloomberg(DLIB)等)利用経験
■職種未経験者:不可
- 年収
- 600万円 - 800万円
- 語学力
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英語力:中級以上
- 受動喫煙対策
- 就業場所 全面禁煙
- 受動喫煙対策詳細